Главная > Математика > Прикладная статистика: Исследование зависимостей
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

7.1.5. Обобщенный мнк.

Пусть теперь в модели (7.2)

где V — известная положительно определенная -матрица.

Важным примером подобной ситуации является случай, когда дисперсия зависит от значения регрессора X, но при между собой некоррелированьи В этом случае в

V отличны от нуля только диагональные элементы.

В общем случае отклики для различных значений предиктора, вообще говоря, зависимы. Но, что принципиально важно в постановке задачи, величина их корреляции известна априори.

Пусть и . В новых переменных приходим к уравнению вида (7.2) , для которого (7.3) имеет место. Оценка в преобразованной модели равна:

Очевидным образом модифицируются формулы (7.8) и (7.10):

(7.22)

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление