Главная > Математика > Прикладная статистика: Классификации и снижение размерности
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

ВЫВОДЫ

1. Одним из основных инструментов применения статистических методов классификации является понятие условной вероятности попадания в один из классов при заданном наблюдении или, как принято говорить, понятие группы риска. Оно позволяет эффективно выделять объекты, требующие наибольшего внимания, и производить поправку на состав основной и контрольной групп при сравнительных испытаниях.

2. При предсказании будущих событий эффективно введение понятия мгновенного риска (или интенсивности) стать случаем в момент t при условии, что объект с характеристикой X оставался не-случаем до момента времени t (см. формулу ). Для того чтобы уменьшить число наблюдений, необходимых для оценки , и для более легкой интерпретации , Д. Кокс предложил факторизовать риск на два сомножителя и оценивать параметры, входящие в , независимо от функции . В случае, когда удается установить связь между подходом с использованием понятия мгновенного риска и подходом с условной вероятностью стать случаем, оцененной с помощью дискриминантного анализа.

3. Понятие мгновенного риска при надлежащей параметризации позволяет изучать динамику изменения (убывания) прогностической силы результатов прошлого обследования объекта с целью определения оптимального интервала между периодическими обследованиями.

4. При распознавании сигналов часто используются простейшие классификационные правила, в которых каждый класс задается набором эталонов, а новый объект приписывается к тому классу, к одному из эталонов которого он оказывается ближе.

5. Если априори известно, что поступившие на классификацию I наблюдений являются независимой выборкой из одного из классов, то общее правило классификации строится исходя из плотностей

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление